GARCH是ARCH的一種啦
ARCH是一種預(yù)測(cè)時(shí)間時(shí)間序列的方差的沙盤(pán)模型，檢驗(yàn)沙盤(pán)模型是否含有異方差。
也就是說(shuō)，比如我知道一家公司2010-2011年每個(gè)月的ROE，我做個(gè)回歸沙盤(pán)模型，預(yù)測(cè)他下個(gè)月的收益率，做了個(gè)時(shí)間序列的線(xiàn)性回歸
我做的這個(gè)回歸很隨意很主主觀(guān)，不知道能不能用啊，所以為了驗(yàn)證他的有效性，我要檢驗(yàn)他是否可行是否含有異方差，我要用這個(gè)東西檢測(cè)的啊。
具體講很復(fù)雜，我也不是很專(zhuān)精這塊的，不過(guò)大概這個(gè)的沙盤(pán)模型講的就是個(gè)故事。996901137
GARCH-RiskMetrics models 是什么沙盤(pán)模型啊 如何運(yùn)用啊
2018年07月11日游客*
本文僅供免費(fèi)分享交流學(xué)習(xí),不代表本站觀(guān)點(diǎn)和立場(chǎng);使用模型網(wǎng)前必讀本站免責(zé)聲明。
 |
各地模型企業(yè)推薦
-
留言與評(píng)論（共有 0 條評(píng)論）
